こんにちは。
XPやVistaでも、初期設定のままでは、できないはずです。XPやVistaで、できるということになりますと、以前に「フォルダ オプション」の [表示] タブにある「ログオン時に以前のフォルダウィンドウを表示する」にチェック付けたのではないでしょうか?
さて、この設定を私も Vista の VirtualPC2007のWindows 7 RCで探してみました。しかし、「フォルダ オプション」の [表示] タブに「ログオン時に以前のフォルダウィンドウを表示する」が、見当たりませんでした。Windows 7では、できなくなっているようです。
この件を Windows 7 RTM版で確認してみました。そうしたところ、「フォルダ オプション」の [表示] タブに「ログオン時に以前のフォルダウィンドウを表示する」が復活していることがわかりました。
Windows 7 RTM版で、またご確認ください。