So - mittlerweile selbst gelöst!
Wenn man sich mit einem USB-Stick einwählt, erstellt Win7 im Windows Tresor (Anmeldeinformationsverwaltung) einen Eintrag zb. namens *Session. Dort werden die Internet-Daten vom USB-Stick gespeichert.
Wenn ich jetzt die VPN Verbindung starte, öffnet IE natürlich mit diesen Daten die Internetseite. Da ich aber die Windows-Anmeldedaten benötige, diese werden ja am Proxy verifiziert, erscheint jetzt ein Fenster zur Aufforderung
der Userdaten. Mit den Daten, welche Windows in den Tresor geschrieben hat (*Session) kann der Proxy ja nichts anfangen....
Ich habe nun den Tresor mit folgenden Eintrag deaktiviert. (Value 1 eingetragen)
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
Value Name: DisableDomainCreds
Value Type: REG_DWORD
Value: 1
Jetzt funktioniert es ohne erneute Anmeldung am Proxy.