Hola Juanes,
Qué tal? Espero que todo vaya bien :)
No sé si es posible bloquear la creación de una conexión VPN utilizando GPO. Sin embargo, pruebe la siguiente solución y comprueba si se aplica a su caso.
Cómo bloquear determinados protocolos de red y puertos mediante IPSec
http://support.microsoft.com/kb/813878/es
Si encuentras algún obstáculo al realizar los pasos indicados, coméntalo aquí y con gusto te ayudaremos, ok?
Un saludo,
Átilla Arruda - Microsoft Corporation
Blog: http://www.atillaarruda.com.br/ 
