Es cierto lo que leiste. La configuracion normal desde el Panel de Control, es solo un configurador basico para un usuario final sin experiencia y similar al de XP controlando solo las entradas y aquellas salidas en las cuales el proceso se queda en listening (en escucha).
Para controlar completamente el firewall se debe arrancar la herramienta de configuracion desde Panel de Control, Herramientas administrativas, o bien ejecutar simplemente: wf.msc
Un saludo,