Hola Fernando,
No veo ninguna configuración a través de directiva para iniciar el navegador en modo
private por defecto.
He encontrado esto por si te puede servir: http://www.winhelponline.com/blog/how-to-start-internet-explorer-8-in-inprivate-mode-by-default/
Salu2!, Dani Gracia - Madrid España MCSA/MCSE 2003 Security MCITP: Enterprise Administrator (Windows Server 2008) MCTS: System Center Operations Manager 2005 MVA: Microsoft Virtual Academy MAP: Microsoft Active Professional (2010/2011)