Hola, Windows Phone es un sistema cerrado y es difícil se ejecute un virus, las aplicaciones se instalan desde la Store y son aplicaciones testeadas y seguras, lo normal es que esa información se genere desde la navegación y sea falsa, elimina todos los
temporales del teléfono y del navegador, reinicia y comprueba si el aviso continua.
Suerte, MVP Windows Experience - Windows Phone Expert