Creo que el asunto al que se refiere el usuario, y mis conocimientos de Excel aún son insuficientes para responder esta consulta, no es usar Alt+F4 como atajo de teclado para alguna función, sino interceptar de algún modo la pulsación para evitar que el
usuario de la macro, de forma accidental o intencionada, intente cerrar un formulario y que en su lugar se haga otra cosa.
No puedo garantizar a priori que mis respuestas sean exactas y acordes a los problemas descritos, pero por lo menos yo no las voy marcando como propuestas o definitivas sin saber si han sido útiles o no.