Existen varias maneras.
Si solo es una importación sin manipulación alguna por medio de Bulk
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms191184.aspx
O con open row set
http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2899/importing-and-processing-data-from-xml-files-into-sql-server-tables/
Si quieres algo más avanzado con manipulación de datos
http://www.mssqltips.com/sqlservertip/3141/importing-xml-documents-using-sql-server-integration-services/
Si esto soluciona tu respuesta por favor marcala como respondida, si tienes dudas no dudes en preguntarnos.
