Hola, para grabar una macro lo más sencillo es pulsar, en la barra de estado (la barra inferior), el símbolo que está a la izquierda justo al lado de la palabra "Listo".
El archivo VBE6EXT.OLB es de Visual Basic y se instala cuando instalas Excel.
Con el disco de instalación puedes reparar y/o instalar elementos de Excel que no los hayas incluido en tu primera instalación (compruébalo).
Saludos,
Xavier