Hola Harry, este tema puede ser porque determinadas combinaciones de SO y programa de correo, Outlook 2010, bloquean la posibilidad de abrirlo directamente.
Lo descargas al disco duro y si desde allí te presenta el mismo problema te sitúas sobre el archivo recibido, botón derecho del "mouse" y en "Propiedades" > "Desbloquear"
Saludos,
Xavier