En este caso que haz iniciado un Escritorio Remoto hacia tu servidor te haz vuelto un cliente de Terminal Services por asi decirlo. El numero de puerto que indicas 3389 es precisamente el no. de puerto default para Terminal. Si te vas a conectar via
RDP (Remote Desktop o Terminal) entonces si debes de permitir una regla para esta conexion.
Puedes probar la funcionalidad de tu puerto 3389 como se describe en el siguiente enlace
http://support.microsoft.com/kb/187628/es
Paul MCSA/MCSE 2003 MCITP: Enterprise Administrator (Windows Server 2008) MCTS Exchange 2007 OCA, ITIL v2, IEEE member