Hola !!!
Efectivamente, para que puedas validad por usuario debe estar configurada la siguiente opción:
Configuration -> Networks -> Networks -> Internal -> Properties -> WebProxy -> Authentication
Y habilitar la opcion que dice:
"Require all users to authenticate"
Y que tus clientes esten configurados, con el cliente de ISA o como clientes Proxy
Saludos !!!
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Recuerden siempre seleccionar "SI" (donde dice ¿Ha resultado útil este mensaje?) en caso de que su duda se resuelva con alguna de las recomendaciones de los foristas.