通信&認証がらみですので、ご利用のSharePoint環境の認証方式
が判りませんとなんとも…
加えて、Windowsクライアントのバージョン、ieのバージョン、
Officeのバージョンは如何でしょうか?
なお、ありがちな事例として、認証ダイアログにある「保存」チェックを
入れて一度認証すると以後OK、というTIPSはあります。
本ご質問にあてはまるかは判りませんが…
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