自己解決できましたのでご報告します。
今回、リモートデスクトップ接続時にInternetExplorerを起動する
ということが目的でした。
そこで、接続ユーザーのプロパティ 環境タブにて
「ログオン時に次のプログラムを起動する」にチェックを入れ、
「プログラムのファイル名」にバッチファイルを指定し、
そのバッチファイルにInternetExplorerを起動するよう記述
したところ、起動できるようになりました。