私も試してみたところ同じようにクリックしただけでショートカットが作成されました。
OSはWindows7 Ultimateです。
ウィンドウがアクティブな場合には、アドレスバーにあるフォルダアイコンをドラッグすることで、ショートカットを作成することができますが、
インアクティブなウィンドウのフォルダアイコンについては、クリックしただけなのにドラッグしている場合のような挙動をしているように見えます。
同様に、インアクティブなウィンドウに対して、該当場所を右クリックすると、右クリックでドラッグした時と同じコンテキストメニューが表示されます。
アドレスバーのフォルダアイコンのドラッグ禁止や、フォルダアイコンの非表示などができれば、
インアクティブな状態でもそのような動作は発生しないと思いますが、その方法は(可能かどうかを含め)わかりませんでした。
今回の動作について、何らかの情報を得ることはできませんでしたが、
個人的な感想としては、「仕様」というより「変な挙動」というイメージですね。
(インアクティブなウィンドウからの復帰処理に、こんなショートカット操作を機能として実装するメリットが無さそうな気がします。なんとなくですが。)
簡単に再現するということもあるので、Microsoftのサポートに問い合わせた方が良さそうな気がします。
