Internet Explorer カテゴリーに投稿されていましたが、Windows 10 の Windows エクスプローラー上でのドラッグ&ドロップ動作に関する問題と考えられますので、カテゴリーを「Windows 10」に移動しています。
さてご質問の「コピーガード データの取り出しは禁止しています」という表示は Windows 自体の機能で出しているものではない(「コピーガード」というような機能は Windows にはない)ので、何らかのサードパーティ製のソフトウェアが動作の直接の原因となっていると思われます。
Windows をセーフモード起動したりクリーンブートしたりした場合に同じ現象が発生するか、まず確認されると良いでしょう。
なおこのフォーラムは企業/組織内の IT 管理者、開発者などのプロフェッショナル向けなので、個人利用の PC での問題であれば、一般家庭・個人向けの Microsoft コミュニティで質問されることをお勧めします。
Hebikuzure aka Murachi Akira