こんにちは。
コントロールパネルから 「デスクトップの背景の変更」で壁紙を変更した後に、リモートデスクトップで接続した際の壁紙が変更できない状況ということでしょうか?
そうでなければ、コントロールパネルから変更してみてください。
もしその状態で変更されないということであれば、ローカルグループポリシーにて下記設定を無効にすることで壁紙を変更できるかご確認いただければと思います。
・ コンピューターの構成 - 管理用テンプレート - Windows コンポーネント - リモートデスクトップサービス - リモートデスクトップセッションホスト - リモートセッション環境 - リモートデスクトップ壁紙を強制的に削除する

また、RDPで接続先のコンピューターを識別したいのであればBgInfoも有効化と思います。
BgInfoツールでマシン情報をデスクトップに表示させる