Windows Vista から
ユーザーアカウント制御(UAC) という仕組みが導入されており、通常使用においては管理者グループに属していても、一般ユーザーと同等の権限のみ行使できる状態になっています。
管理者権限が必要な操作を行う、あるいは管理者権限が必要なプログラムを実行する際に、その操作の承認か、プログラム・ショートカットの右クリックメニューからの「管理者として実行」が必要になります。
「管理者による実行を進められましたが改善されません」とは、上述のように右クリックメニューから「管理者として実行」の操作を経た上での状況でしょうか。
ゲームの設定が保存できない件
ゲームが設定を保存できないのは、ゲーム側が正しく作っていないからともいえます。本来はユーザーごとに設定を保存する仕組みを導入するべきですが、オンラインゲームは「管理者として実行してください」で済ませているケースを見受けられますね。
この場合、（１）管理者として実行する、（２）Program Files にインストールせずに別のフォルダーへインストールする、（３）アクセス権を見直すということになります。今は、（３）の手を取られているようですね。
保存先にキャプチャーできなかった件
前にその保存先を別の Windows で使っていたのではないでしょうか？このため、今使っている Windows の通常ユーザーにはアクセス権がなく、（１）管理者として実行するか、（２）アクセス権を見直すかのどちらかが必要になったのだと思われます。
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