助言のほどありがとうございます。
BEEPですが、鹿島さんの書かれているとおりドライバが必要ですね。
WinXPでも確認しましたが、サービスを止めてしまうとSystemBEEP自体も鳴らないようです。
（WinPEにはそもそもBEEPサービス自体ありませんが……）
inf系のドライバはdrvload.exeを使用して組み込めますが、sysドライバの組み込みがうまくできませんでした。
devcon.exeは動作していましたので、レジストリをいじる所からしていかないとダメそうですね。
あと、VistaPE＋Soundのキーワードは盲点でした。
本体のサウンドカードのドライバを組み込めればみたいなことが書いてありましたが、せっかくハードウェアを問わず汎用的に動作するOSなので必要最低限で出来ればと考えていました。
USサイトにもWinPEのフォーラムを見つけましたので、VistaPEも含めて再度調べたいと思います。
