Olá Roger!
Veja se o complemento ActiveX do Windows Media Player está instalado no seu Internet Explorer.
Caso não esteja usando o Internet Explorer, instale o complemento do Windows Media Player no Navegador que você estiver usando.
Caso o tipo de midia que você está tentando abrir não for compativel com o Windows Media Player você pode tentar usar outro complemento como o do Quick Time por exemplo.
Technet Experience: Windows Vista