Tem vários softwares que podem fazer isso.
Como por exemplo Ibocker, nele vc filtra os sites que quer e alguns outros aplicativos.
tem tbm o Winpolicy..
Mas se não quiser fazer via software de terceiros, utilize as GPOS e faça as devidas configs.
Abaixo tem um link que pode ser útil tbm.
Abraços!
http://www.babooforum.com.br/forum/index.php?showtopic=125952