Renato,
Sou novato no ISA, mas esta necessidade tua configurei aqui na empresa há 2 semanas. Para isso você precisará ter uma regra negando acesso a determinados tipos de site quando existir esta regra, basta você clicar nela com o botão do direito do mouse e ir em propriedades, depois vá na guia action, nesta janela você verá que estará habilitada a opção de deny e pouco mais abaixo você marcará a opção "redirect HTTP request to this web page", abaixo basta você informar o site para o qual deseja redirecionar. Aqui na empresa criei uma pagina http com um informativo avisando que o conteúdo que o usuário está tentando acessar não tem acesso permitido pela empresa.
Espero ter ajudado.
Sds,
