Amigo,
Vou colocar um link abaixo que explica o procedimento localmente, da a opção de via gpmc ou regedit.
http://technet2u.com/disable-right-click-context-menu-on-desktop/
Tente por GPO seguindo os passos que ele explica via gpmc, caso não tenha essa GPO especifica faça via GPP adicionando e alterando as chaves no regedit que vc precisa.
Abraços,
Denis Signorelli