Roberto,
tem como fazer isto sim, vc precisa apenas configurar um CONNECTOR com a opção "Foward all mail through this connector to the following smart hosts", aí vc coloca o endereço do seu exchange externo.(Consulte os tutoriais do anderson que são muito bons)
Mas vc deve olhar com o seu provedor as outras configurações, como por exemplo "Send HELO instead of EHLO", "Do not send ETRN/TURN", e também as configurações de "Outbound Security".
Abraço