Alex,
O melhor seria usar GPO, se você não tem condições de usar GPO procure se informar sobre o BGInfo, ele vai muito além de somente colocar a imagem, você consegue, por exemplo, escrever sobre o papel de parede o nome do usuário e da máquin.
Aqui no fórum tem várias dúvidas resolvidas sobre ele basta procurar.
BGInfo.
http://technet.microsoft.com/en-ca/sysinternals/bb897557.aspx
Fábio de Paula Junior