Olá Cláudia,
Bom, a princípio já posso te dizer que é realmente possível implementar uma "página" no sharepoint que "grave" as informações em um SQL Server.
Na realidade, toda e qualquer funcionalidade provida e implementada no Sharepoint tem como objetivo principal a criação de uma Web Part.
Uma página do Sharepoint nada mais é do que uma página em branco que funciona como host das Web Parts ... ou seja, já podemos identificar que você deve criar uma Web Part, e isso é possível com a utilização do Visual Studio 2005 .Net e consequentemente o .Net Framework.
Entenda as Web Parts como um componente (contendo funcionalidade e interface visual). Sendo assim, se o seu código .Net "gravar" dados no SQL Server, consequentemente você terá um Sharepoint inserindo dados (executando seu código) na base externa.
Ok?
Seguem alguns links relacionados ao desenvolvimento de Web Parts, acredito que sejam bastante interessantes do ponto de vista de testes ou início:
Creating Web Parts in Windows SharePoint Services
Walkthrough: Creating a Basic Web Part
Walkthrough: Creating a Basic SharePoint Web Part
DICA: Baixei o Windows Sharepoint Services SDK (Software Development Kit).
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