Existe um fórum específico para o TMG: http://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-br/forefronttmgpt/threads
Lá é provável que possam te ajudar mais rapidamente.
Sobre seu erro, parece que ele não está encontrando o AD. ele está funcionando? A máquina onde você está instalando está no AD?
Lembrando que você não pode instalar o TMG na mesma máquina que seja o controlador de domínio, a não ser que ele seja RODC.
[]s
Twitter: @caiado