Cara, tive esse problema também, quer dizer ainda tenho. é o seguinte, tanto o hotmail. como yahoo. e gmail, ou seja, a maioria desses web mail, gera uma url na hora de baixar o anexo, ai é o seguinte:
1 - Veja se você não tem nenhum bloqueio nas signatures, extensions, para bloquear o tipo de arquivo que vc tá tentando baixar.
2 - Faça o que o Matheus propôs, monitore a máquina no próprio isa para vê aonde ele tá bloqueando já que no monitoramento vai aparecer a msg de bloqueio vermelha. ai vc cria uma regra de liberar o
trafego http, ponha a url que foi bloqueada, site, ip, dominio, bem aqui deu certo. mas sempre tá dando um probleminha. espero te ajudado.
