Olá,
Somente complementando a resposta do Eduardo, o WSS não proporciona o recurso chamado Forms Server - responsável pela visualização de formulários InfoPath em um formato Web (ou seja, este recurso é responsável pela conversão do XSN em um página - ou recursos web).
Bom, é por isso que o Publish realizado diretamente do InfoPath client para o Sharepoint apresenta esta mensagem de erro - ele espera que o Forms Server esteja presente neste contexto.
Você pode trabalhar com o InfoPath mesmo assim, desconsiderando as features do Forms Server - e para isso basta trabalhar como qualquer outro documento - utilizando as features de upload mesmo.
O Forms Server esta disponível no Office Sharepoint Server 2007 - Enterprise CAL.
Ok?
[]´s