Поискал, проблема достаточно распространена http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&safe=off&q=+site:social.technet.microsoft.com+gpo+not+added+schedule+task+to+windows+xp&sa=X&ei=7mbhT4n1D46f-QbUh8TNBQ&ved=0CGQQrQIwAA
В Win XP назначенные задания на клиенте, если войти под пользователем, видимо не отображаются по умолчанию (может где-то можно в политиках это исправить).
В итоге, если использовать "создать->назначенное задание"
действие: создать
запуск от имени: учетка и пароль админа
Тогда все окей работает.
PS А вот если "создать->назначенное задание (Windows Wista и последующие версии)" - то не работает (даже если "настроить для: Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000 ")
Либо если учетные данные в настройках назначенного задания не админские, то тоже почему-то не добавляется.