Вроде разобрался. Значит для настройки удаления, нужно зайти во вкладку - Папка, далее кнопка Очистить-Параметры очистки. Где и задаем по собственному усмотрению, что делать с удаляемыми письмами.
Там же можно настроить, куда складывать отправленные письма. В 2007 офисе, программа автоматически предлагала сделать эту настройку при первой отправке письма.
Кстати, во вкладке Вид-Изменить представление, можно установить показывать или нет удаленные письма.