グループポリシー自体に含まれる機能では「メッセージをユーザーに表示する」という直接的な機能はないので、他のソフトウェアなどと組み合わせて実現するということになるでしょう。
アイデアとしては、実行されるとサーバーにアクセスしてメッセージを取得し、それを表示する簡単なアプリケーションを作成し、グループポリシーのスタートアップ スクリプトなりログオン スクリプトなりソフトウェア インストールのポリシーなりでクライアントに配布し、グループポリシーを使って定期的にそのアプリケーションを実行するタスクを配布する、ということなら可能そうですね。
サーバー側からメッセージをプッシュしたいのであれば、これもクライアントに常駐してメッセージの待ち受けをするアプリケーションを作成、グループポリシーで配布して（スタートアップ スクリプトやログオン スクリプトで）実行させるという感じでしょうか。
いずれにせよ「サーバーからメッセージを受け取って表示する」部分は自前で何とかする必要があるように思います。
Hebikuzure aka Murachi Akira
