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Excel 中 Price 函數的疑惑? RRS feed

  • 一般討論

  • Excel 中有提供證券百元面額計算的功能 (Price),
    而該函數的說明中也有提供計算公式。
    但是我目前遇到一個狀況是,在最後一期的時候,
    Price 函數與計算公式的結果會有不同,
    不知道是否有人知道問題在哪邊呢?

    舉例說明
    Maturity = 2014/7/20
    Rate = 0.013888
    Yld = 0.014097
    Redemption = 100
    Frequency = 4
    Basis = 0

                           計算公式的結果    Price 函數的結果
    2014/7/12        99.99466458     99.99466458     相同
    2014/7/13        99.99472889     99.99472889     相同
    2014/7/14        99.99479335     99.99479335     在此以前的結果皆相同 (我有從2008/10/14 開始測試)
    2014/7/15        99.99484439     99.99483760     在本日之後一直到 2014/10/14 皆不同
    2014/7/16        99.99489559     99.99488216   
    2014/7/17        99.99494694     99.99492702
    2014/7/18        99.99499844     99.99497219
    2014/7/19        99.99505010     99.99501766
    2014/7/20        99.99510191     99.99506343
    2014/7/21        99.99515387     99.99510952
    2014/7/22        99.99520598     99.99515590
    2014/7/23        99.99525825     99.99520259
    2014/7/24        99.99531067     99.99524959
    2014/7/25        99.99536324     99.99529689
    2009年12月22日 上午 03:05